Ayarlar
Piyasa parametreleri
Faiz CME/SOFR endikatif proxy eğrisinden okunur; manuel piyasa girdisi eğri–fiyat tutarlılığını bozduğu için değiştirilemez. Gün bazı her işlemin koşullarında seçilir.
Parametrelerin kullanımı
Gün bazı oranların gösterimini değiştirir; iskonto faktörü ve opsiyon primi korunur. USD/TRY yalnız 1.000.000 TL onay eşiği ve TL karşılık gösterimi için kullanılır. Metal taşıması bankanın kira kotasyonu değildir.
Risk eşikleri
Prosedür eşikleri · salt okunur
Veri kaynağı · IV yüzeyi
Final seans · XAU/XAG birlikte güncellenir.
Veri güncelleme yöntemi
CME final futures/opsiyon settlement, SOFR projeksiyonu ve settlement saatine yakın Tiingo spotu ortak paket olarak doğrulanır. Paket eksikse önceki doğrulanmış seans korunur.
Otomatik kontrol iş günleri 08:15, 14:00 ve 21:30'da (TSİ) çalışır; yeni final yoksa paket değişmez. Opsiyon finalleri geldiğinde paket güncellenir; SOFR finali gecikirse son geçerli SOFR eğrisi kullanılır ve aşağıda belirtilir. Elle yenileme aynı GitHub işini başlatır; önizlemede devre dışıdır.
Teminat oranları · vade dilimleri
| Vade (gün) | Grup 1 · USD, EUR, GBP, CHF, JPY | Grup 2 · TRY, CNY, RUB, AUD | Grup 3 · XAU, XAG, XPD, XPT |
|---|---|---|---|
| 1–7 | %2 | %5 | %8 |
| 8–15 | %3 | %7 | %14 |
| 16–29 | %3 | %9 | %20 |
| 30–92 | %5 | %16 | %32 |
| 93–184 | %8 | %22 | %48 |
| 185–365 | %11 | %31 | %68 |
Ek teminat haircut oranları
| Varlık | Haircut |
|---|---|
| Bono-EB-Repo | %0 |
| IDL-LKT-MPF | %5 |
| MPD-MJL | %10 |
| DİBS-EB-SUKUK | %10 |
| ONN-NKL | %10 |
| DOL | %15 |
| DigerFonlar | %25 |
| Nakit-TRY | %0 |
| Nakit-USD | %0 |
| Nakit-EUR | %0 |
| Nakit-XAU | %0 |
| Nakit-XAG | %0 |